Seguramente como te ha dicho Giovs aparecerá como archivo oculto. Ir a Herramientas (Barra superior de la pantalla) - Opciones de Carpeta - Ver - Marcar "Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos".
Todas la partes estan OK. Megaupload ocasionalmente se satura y el archivo puede estar temporalmente inactivo. Vuélvelo a intentar más tarde. Usa el jdownloader que va muy bien para descargas directas.